Friday 4 August 2017

Simple Moving Average Strategie Mit Einem Volatilität Filter


Moving Averages: Strategies 13 Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt, gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - Einbeziehung in Ihre Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes von einer Seite eines gleitenden Durchschnitts bewegt und schließt auf der anderen. Preisübergänge werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren und können als Basiseintrags - oder Ausstiegsstrategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von den Händlern als Signal verwendet werden, um bestehende Longpositionen auszuschließen. Umgekehrt kann eine Nähe über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends vorschlagen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt einen langfristigen Durchschnitt durchquert. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu ermitteln, dass sich die Dynamik in einer Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Mittelwert über dem Langzeitdurchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Triple Crossover und das Moving Average Ribbon Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Gruppendurchschnitte auf ein Diagramm platzieren und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die anderen übergeht, ist dies in der Regel das primäre Kaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage-Durchschnitt zu überqueren wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie sie in der Triple-Crossover-Methode gesehen wird, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu beurteilen und die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Trend fortsetzen wird. Das ist die Frage: Was würde passieren, wenn man sich bewegte Durchschnitte hinzufügt Manche Leute argumentieren, dass wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend stark sein. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung gehen. Die Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde Bedingungen entfällt auf die Anzahl der Zeiträume, die in den gleitenden Durchschnitten verwendet werden. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 hinzu. Diese Art von Durchschnitt ist gut, um langfristige Trendsreversals zu identifizieren. Filter Ein Filter ist eine Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen zu einem bestimmten Handel zu erhöhen. Zum Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt hinausragt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie einen Auftrag vergeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Crossover gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Vermeidung von Filtern zu viel ist, dass einige der Gewinn aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie das Boot verpasst. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit abnehmen, da Sie ständig die Kriterien für Ihren Filter anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Sachen, um heraus zu achten, wenn das Filtern sein einfach ein zusätzliches Werkzeug, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beinhaltet, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bands um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel, in der Tabelle unten, wird ein 5 Umschlag um einen 25-Tage gleitenden Durchschnitt platziert. Händler werden diese Bands sehen, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft die Richtung nach dem Annähern einer der Ebenen umkehrt. Ein Preis über die Band hinaus kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden auf eine Umkehrung zum Mitteldurchschnitt hinwirken. Ich würde meinen Handelsansatz als systematischen Langzeittrend beschreiben. Ein Trend nach Strategie kann schwierig sein, nach dem Erleben mehrerer aufeinanderfolgender Verluste zu handeln, wenn sich ein Handel aufgrund einer Volatilitätsspitze umkehrt oder der Trend rückgängig macht. Volatilität neigt dazu, zu steigen, wenn die Preise fallen. Dies ist nicht gut für eine lange nur Trend nach Strategie, vor allem bei der ersten Einreise in Trades. Kann ein Volatilitätsfilter zu einem einfachen System hinzufügen, um die Leistung zu verbessern SMA-System mit Volatilitätsfilterregeln Kaufen Regel: Gehen Sie lange, wenn das Schließen größer ist als das N-Perioden-SMA und ein Volatilitätsmaß ist weniger als sein Median über die letzten N Perioden. Exit Rule: Exit, wenn lang und nah ist weniger als die N Periode SMA SMA System ohne Volatilität Filter Regeln Kaufen Regel: Gehen Sie lange, wenn Schließen ist größer als die N Periode SMA Exit Rule: Beenden, wenn Schließen ist weniger als die N Periode SMA Für diese Test, meine Volatilität Maßnahme ist die 52 Periode Standardabweichung der 1 Periode Änderung der engen Preise und ich werde eine 52 Periode SMA verwenden. Ich werde die Strategie auf der Gesamtrendite der SampP500 mit wöchentlichen Preisen von 111990 bis 4172012 testen. Yuck8230 die Aktienkurven sehen ziemlich gut bis 1999 aus, dann nicht so gut danach. Dieser Test zeigt, dass das Hinzufügen eines Volatilitätsfilters zu unseren Einträgen tatsächlich die Leistung beeinträchtigen kann. Denken Sie daran, das ist keineswegs ein ausführlicher Test auf einem einzigen Instrument. Ich wählte auch die 52 Periode SMA und SDEV etwas willkürlich, weil es ein Jahr darstellt. Lesen durch Handelsforen, ist es klar zu sehen, dass die Menschen auf der Suche nach dem 8220holy grail8221 Handelssystem sind. Manche Leute behaupten, das System 8220holy grail8221 gefunden zu haben, aber dieses System ist in der Regel Kombination von 10 Indikatoren und Regeln, die sagen, 8220use Indikator A, B und C, wenn der Markt tut X oder verwenden Indikatoren D, E und F, wenn der Markt Tut Y.8221 Hüten Sie sich vor diesen 8220filters8221 und testen Sie sich immer. Bleiben Sie dran für zukünftige Beiträge, die bei der Suche nach einem ähnlichen Filter auf einem Mehrfach-Instrument-Test zu suchen. Was haben Sie mit Hinzufügen von Eintragsfiltern zu Handelssystemen gefunden. Haftungsausschluss: Frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Erträge. Informationen auf dieser Website dienen nur zu Informationszwecken und bieten keine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Teilen Sie diese: Wie folgt: Post Navigation Lassen Sie eine Antwort Abbrechen Antwort Im Allgemeinen, ich denke, Filter sind eine gute Idee zu versuchen, die Anzahl der Position zu begrenzen, wenn Tradingscanning ein (zu) großes Portfolio (dh folgen 100 Instrumente, sondern nur die besten 20 wählen Oder welche Nummer von Ihrem Filter zurückgegeben wird). Ich bin mir nicht sicher, dass sie immer einen Wert im FORWARD-Test hinzufügen können. In manchen Fällen tun sie es, und selbst im Beispiel haben Sie sich entschieden. Ich habe eine Studie durchgeführt, in der ich das gleiche Konzept getestet habe: Volatilitätsfilter im Trend nach (auf einem diversifizierten Instrumentenportfolio) und nur die Filterung der Top-Volatilität decile schien die Ergebnisse zu verbessern 8211 noch besser bei der Filterung höherer Vols. Hier ist die Studie: automatisiert-Handel-Systemvolatilität-Filter By the way, scheint es mehr in mehr R Backtest-Blogger in diesen Tagen. Entschuldigung für die Frage, aber was ist es, die Sie an die Plattform für Back-Tests zieht Ist es kostet Ich mag R als Offline-Statistik-Tool, aber ich würde wirklich nicht sehen, mich mit ihm für backtests8230 Danke für das Feedback. I8217ve war ein Anhänger deines Au. Tra. Sy Blogs für ungefähr das vergangene Jahr. Ich bin damit einverstanden, dass mit Risikobegrenzern oder Risikofiltern wichtig ist, dass Sie im Wesentlichen ein unendlich großes Portfolio mit einer begrenzten Kapitalmenge handeln können. Hinzufügen von Wert in Vorwärts-Test ist immer die Frage8230 I8217ll einen Blick auf die Studie, die Sie getan haben, danke für den Versand der Link. Es scheint, dass es eine feine Linie gibt, wenn ein Volatilitätsfilter funktioniert und wann es nicht funktioniert. Sie neigen dazu, zu arbeiten und den Gesamtabbau zu begrenzen, aber auf Kosten der Leistung. Es hängt alles davon ab, was du optimierst (MAR, RAR, Total Return, andere Glücksverhältnisse). Zumindest können wir Tests durchführen, um die Auswirkungen zu verstehen und eine fundierte Entscheidung zu treffen, wenn wir unserem System einen Freiheitsgrad (Filter) hinzufügen wollen. Was mich an R anzieht, ist die Flexibilität, die riesige Bibliothek der Pakete, die Benutzerfreundlichkeit und die kostenlose Open Source Software. Das quantstrat-Paket und das Performance-Analytics-Paket machen es sehr einfach, Backtests, benutzerdefinierte Analysen und Grafiken mit nur wenigen Zeilen Code auszuführen. Als ich mich anfangs für einen systematischen Handel interessierte, hatte ich fast keine Programmierkenntnisse. Ich wollte die Flexibilität, um meine eigenen Systeme zu erstellen, aber das Erlernen der Tradingblox Syntax oder Trading Rezepte Syntax war sehr einschüchternd und ich war nicht bequem verbringen mehrere Tausend Dollar auf einer Backtesting-Plattform, um eine Sprache zu lernen, die ich kann oder auch nicht in der Lage zu verwenden. Meiner Meinung nach ist tradingblox wie der Ferrari von Test - und Auftragsgenerierungsplattformen, ich könnte mich auf jeden Fall auf eine solche Plattform bewegen. Aber jetzt macht R alles was ich brauche und ich genieße es zu benutzen. You8217re Willkommen Ross. Ich denke, eines der Probleme der Filter ist, dass sie zu verpassten Chancen führen (dh es könnte Sie aus 9 8220bad8221 Trades aus 10 herausholen, aber mit dem zehnten mehr als die für die 9 schlechten). Beim Testen mit einem Instrument führt dies eher zu einem größeren Leistungsverlust. Bei der Prüfung von einem breit diversifizierten Portfolio (wie in meiner Studie) würden die Auswirkungen der Diversifizierung diesem potenziellen Tropfen entgegenwirken. In gewisser Weise ist es mehr die Diversifikation als der Trend, der dein Freund ist. Vielen Dank für das Feedback auf R. Für mich ist es ein bisschen mehr gewunden, um Rückversuche dort hinauf zu laufen, und ich konnte keinen klaren Vorteil gegenüber Trading Blox oder anderen Plattformen sehen (abgesehen von Kosten), aber jedem seiner eigenen (mind Du TB ist das auch nicht direkt). Aus meiner Erfahrung bin ich mit Ihnen beiden in Bezug auf die Verwendung von R vs TB oder andere Software zustimmen. Ich habe TradingBlox ausgewertet und fand it8217s Architektur in der Nähe von Automated Trading Domain, da es sehr flexibel in der Schaffung von Portfolio von Strategien und führen Backtests auf sie. Doch wie rbresearch erwähnt die Sprache saugt. R auf der anderen Seite hilft bei der Analyse von Daten mit Leichtigkeit. Derzeit habe ich mein eigenes automatisiertes System gebaut, das von TB, MT4, TS und auch von R. inspiriert wurde. Ich integriere mich mit R, um die meisten Analysen und Graphgenerationen zu machen. Die in R enthaltenen Pakete sind unbezahlbar. In Teil 2. Wir sahen, dass das Hinzufügen eines Volatilitätsfilters zu einem einzigen Instrumententest wenig zur Verbesserung der Performance oder risikoadjustierten Renditen führte. Wie wird sich der Volatilitätsfilter auf ein Mehrfachinstrument-Portfolio auswirken. In Teil 3 des Follow-ups werde ich die Auswirkungen des Volatilitätsfilters auf einen Mehrfach-Test prüfen. Die Tests werden neun der unten aufgeführten Select Sector SPDR ETFs verwenden. XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR XLP Consumer Staples Sektor auswählen SPDR XLE Energy Select Sektor SPDR XLF Financial Select Sektor SPDR XLV Health Care Select Sektor SPDR XLI Industrial Select Sektor SPDR XLK Technologie Sektor auswählen SPDR XLB Materialien Sektor auswählen SPDR XLU Utilities Sektor auswählen SPDR Test 1 8211 ohne Volatilitätsfilter Startdatum: 2001-01-01 Test2 8211 mit Volatilitätsfilter Startdatum: 2000-01-01 Beachten Sie den Unterschied in den Startterminen. Der Volatilitätsfilter benötigt eine zusätzliche 52 Periode, um den RBrev1-Indikator zu verarbeiten, so dass die Testtermine um 52 Wochen (ein Jahr) ausgeglichen werden. Beide Tests werden 1 von Konto-Eigenkapital und die Stopp-Größe ist 1 Standardabweichung. Test 1 ist eine einfache gleitende durchschnittliche Strategie ohne Volatilitätsfilter auf einem Portfolio der neun Sektor ETFs, die zuvor erwähnt wurden. Dies ist die Grundlinie für den Vergleich der Strategie mit dem Volatilitätsfilter. Test 1 Kauf und Exit Regeln Kaufen Regel: Gehen Sie lange, wenn enge Kreuze über die 52 Periode SMA Exit Rule: Beenden, wenn enge Kreuze unterhalb der 52 Periode SMA Test 1 Performance Statistics Ich fand Ihre Analyse sehr interessant, aber anstatt mit gleitenden Durchschnitt als Key-Indikatoren, vielleicht versuchen einige führende Indikator wie Dow Jones Transport Average8217s Divergenz von DJIA, und Position Dimensionierung mit VIX Levels für zB. Wenn VIX unter 25 bleibt 100 im Markt, wenn VIX bewegt sich zwischen 25 und 30 reduzieren Position um 50 auf alle Betriebe und wenn VIX geht über 30 loszuwerden, die 50 der schwächsten Betriebe. Wäre interessiert, das Ergebnis zu kennen. Ich habe nicht viel Analyse mit Marktindikatoren wie die, die Sie erwähnt haben. Ich bleibe vor allem an technischen Indikatoren wie z. B. bewegte Durchschnitte, Bollinger-Bands, RSI, etc. I8217ll legte das auf die zu tun Liste für zukünftige Beiträge. Es klingt wie Sie bereits mit der Verwendung von 8220macro8221 Indikatoren für den Handel Strategie Regeln getan haben, würden Sie kümmern, um einige Ihrer Analyse zu teilen, so können wir zusammenarbeiten, um es in R implementiert Wenn Sie interessiert sind, fühlen Sie sich frei, um eine E-Mail an schießen Die Adresse auf meiner 8220About8221 Seite aufgeführt. Das ist ein anständiger Artikel, kann Vater, der ein Berater war, mir erzählt haben. Vor der Investition in die Börse, können Sie versuchen, Papierhandel zu versuchen. Auf diese Weise können Sie investieren, ohne das tatsächliche Geld verwenden, und Sie können besser lernen, die Börse. Diese Art von Methode beinhaltet die Verwendung von imaginären Geld-und Investment-Techniken, die in der realen Börse verwendet werden könnte. Bitte helfen Sie uns Verbreiten Sie das gute Wort Die Handelsstrategie mit Bollinger Bands und Moving Durchschnitt könnte als ein redundantes Handels-Setup, wenn man bedenkt, dass Bollinger Bands Und Moving-Durchschnitt neigen dazu, treffend spiegeln die Trends auf dem Markt. Mit wenigen Tweaks kann jedoch eine einfache Handelsstrategie entwickelt werden, in der die Bollinger Bands rein als Volatilitätsindikator eingesetzt werden können, während die gleitenden Durchschnitte als Signalindikator zum Kauf oder Verkauf verwendet werden. Man könnte argumentieren, welche Kantenhändler gewinnen könnten, wenn man bedenkt, dass Kauf - und Verkaufssignale auf der Grundlage von bullish und bearish bewegten Durchschnitten kreuzen. In dieser Strategie erforschen wir einen eher einzigartigen Handelsaufbau, der den Händlern hilft, falsche Handelssignale zu beseitigen, die man bekommt, wenn man nur die gleitenden Mittelwerte isoliert verwendet. Beanspruchen Sie Ihre 60 keine Einzahlungsbonus Hier alles, was Sie brauchen, ist Ihr Live-Konto zu überprüfen. Natürlich müssen Sie ein Live-Konto eröffnen. 2 Broker, die wir gerne eine Lose USD30 von jedem Forex Broker unten. Beide Forex Broker haben ein ausgezeichnetes Rating Wir verwenden diese beiden Broker und stolz sie fördern Bollinger Bands und Moving Average Strategy Chart Einrichten Die Bollinger Bands für diese Trading-Strategie ist auf 30 Perioden für die Bands und 3 Standardabweichungen gezwickt. Die gleitenden Durchschnitte werden bis zu 5 und 10 Perioden exponentieller gleitender Durchschnitt gesetzt. Für diese Handelsstrategie brauchen wir nicht die mittlere Bollinger Band, die auf 8216Invisible8217 gesetzt werden kann. Sobald die Indikatoren hinzugefügt sind, sehen Ihre Charts das unten gezeigte Bild. Bollinger Bands und Moving Average Trading Rules Vielen Dank für Ihre Leserschaft. Wir sind wirklich dankbar Hoffe, dass du die Strategien magst, die wir teilen. Wenn Sie die Strategien hier mögen, werden Sie unsere letzte Strategie absolut lieben. Das MorningPips Trading System Das Ziel von Morningpips ist es, den Handel am Morgen zu beenden. So einfach ist das. (5 EMA muss unter 10 EMA liegen) Wenn die gleitenden Mittelwerte eine bullische Überkreuzung signalisieren, schlägt I. e. 5 EMA über 10 EMA, ob die vorherigen Verkaufssignale die Preise der unteren Bollinger Band berühren. Wenn nein, dann gehst du lange auf den Markt und setze auf den letzten Tiefstkurs (wenn ja, treibe nicht den EMA-Crossover) Beenden Sie die lange Position, wenn der Preis die obere Bollinger-Band berührt. Durchlaufende Mittelwerte müssen derzeit bullish sein (5 EMA muss über 10 liegen EMA) Wenn die bewegten Durchschnitte eine bärige Überkreuzung signalisieren, dh 5EMA unter 10 EMA kreuzt, prüfe, ob die vorherige Kaufsignalpreise die obere Bollinger Band berührten. Wenn nein, dann gehen Sie kurz auf den Markt und setzen Sie sich auf den vorherigen hohen (wenn ja, handeln Sie nicht die EMA-Crossover) Beenden Sie die Short-Position, wenn der Preis die unteren Bollinger Band Bollinger Bands und Moving Averages BuySell Trade Beispiele kaufen Signal Beispiel Moving Durchschnitte Geben Sie ein Verkaufssignal mit der 5 EMA-Kreuzung unter 10 EMA Das Verkaufssignal sah nicht, dass die Preise auf die untere Bollinger Band berühren, also suchen wir nach langen Positionen 5 EMA kreuzt über 10 EMA und wir gehen lange, wenn die Kerze schließt und eintritt Am Markt Stopps sind auf die vorherige niedrig markiert durch die rote Linie Die lange Position ist geschlossen, wenn der Preis die Obere Bollinger Band berührt. Sell ​​Signal Beispiel 5 EMA kreuzt über die 10 EMA, aber die Preise berühren nicht die obere Bollinger Band, also suchen wir nach einem bärigen Crossover, um die kurze Seite zu handeln 5 EMA kreuzt unterhalb der 10 EMA und eine kurze Position wird genommen, wenn das Signal bestätigt wird . Stopps sind auf den vorherigen Hoch gesetzt Der kurze Handel ist geschlossen, wenn die Preise die untere Bollinger-Band berühren. Die nächste Grafik zeigt eine fehlgeschlagene Einrichtung, aber eine, die schnell einen entgegengesetzten Handel signalisierte. Die EMAs geben ein zinsbullisches Signal, aber die Preise erreichen die äußere Bollinger Band nicht, deshalb warten wir auf einen bärischen EMA Crossover, um die kurze Seite zu tauschen. Wenige Sessions später, die EMAs geben ein bärisches Signal und wir kommen kurz mit Stopps auf der letzten hoch. Allerdings sind die Preise schnell wieder höher und schlagen die Haltestellen. Mit dem gescheiterten Kurzaufbau suchen wir nun nach langen Positionen und in den nächsten zwei Sessions signalisieren die EMAs einen bullish crossover. Eine lange Position hätte hier gesehen, dass der Handel für einen Gewinn an der oberen Bollinger Band geschlossen wurde. Bollinger Bands und Moving Average Strategy Final Note8230 Wie oben dargestellt, ist die Bollinger Bands und Moving Averows eine ziemlich einfache Trading-Strategie, die darauf abzielt, falsch bewegte durchschnittliche Signale herauszufiltern. Die Bollinger Bands oberen und unteren medianen Linien helfen bei der Beendigung der Trades. Diese Einrichtung macht es auch für Anfänger leicht zu handeln und arbeitet in jedem Markt auf Zeitrahmen von H1 und oben, obwohl die 4-Stunden-Chart-Setups am besten funktionieren. Bitte helfen Sie uns, das gute Wort zu verbreiten. Haftungsausschluss Theres immer ein Haftungsausschluss in Webseiten. Aber anstatt die üblichen gesetzlichen Begriffe zu haben, die von Anwälten entworfen wurden, werden wir es einfach in einfaches Englisch stellen, da wir gerne lässig sind. Sie müssen wissen, dass die vergangene Leistung und die zukünftige Leistung nicht dasselbe sind. Die bisherige Wertentwicklung ist eine Erfolgsbilanz von dem, was in der Vergangenheit passiert ist, und die zukünftige Performance könnte sich von der bisherigen Performance unterscheiden. Alles, was in der Vergangenheit gut gemacht hat, kann in Zukunft nicht gut gehen, wer weiß, richtig Du musst den gesunden Menschenverstand manchmal benutzen und weiß, was real ist und was eindeutig ein Betrug ist. Zu unserer besten Fähigkeit haben wir auf unserer Website nur legale Produkte und Dienstleistungen ausgegeben. Sie und Sie haben nur die Macht, eine Investitionsentscheidung zu treffen. Wenn Sie kein Risiko eingehen können, ist jede Art von Investition oder Handel nicht für Sie. Und bitte. Das letzte, was wir hören wollen, sind beschweren oder jammern, da es nur schlecht auf dich widerspiegelt. Sie müssen das Risiko in Forex und dem Finanzmarkt verstehen, bevor Sie sich engagieren.

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